La prima de riesgo a tiempo real

Calculadora de la prima de riesgo

Este gráfico muestra las estimaciones del modelo de la prima de riesgo de inflación, la prima de riesgo real y el tipo de interés real. La prima de riesgo de inflación es una medida de la prima que los inversores exigen por la posibilidad de que la inflación suba o baje más de lo que esperan durante el periodo en el que mantienen un bono. Del mismo modo, la prima de riesgo real es una medida de la compensación que exigen los inversores por mantener bonos reales (protegidos contra la inflación) durante algún periodo, dado el hecho de que los tipos futuros a corto plazo podrían ser diferentes de lo que esperan. Tanto la prima de riesgo real como la prima de riesgo de inflación pueden interpretarse como la valoración del riesgo por parte de los inversores. En el caso de la prima de riesgo real, es una evaluación del riesgo de cambios inesperados en el tipo de interés real, y en el caso de la prima de riesgo de inflación, es una evaluación del riesgo de cambios inesperados en la inflación.

Este gráfico compara la estimación del modelo de los tipos de interés reales a 10 años con los rendimientos de los TIPS. La comparación puede interpretarse como una ilustración de la importancia de los factores que no figuran en el modelo (impuestos, liquidez, la opción incorporada) para el mercado de los TIPS. Como los TIPS no se utilizan en el modelo, también sirve como una simple prueba fuera de la muestra para el modelo.

Prima de riesgo de mercado

La prima de riesgo se calcula restando la rentabilidad de la inversión sin riesgo de la rentabilidad de la inversión. La fórmula de la prima de riesgo ayuda a obtener una estimación aproximada de la rentabilidad esperada de una inversión relativamente arriesgada en comparación con la obtenida con una inversión sin riesgo.

También pueden calcularse por separado formas específicas de prima, conocidas como fórmula de la prima de riesgo de mercado y fórmula de la prima de riesgo de una acción utilizando el CAPMEl modelo de fijación de precios de los activos de capital (CAPM) define la rentabilidad esperada de una cartera de diversos valores con distintos grados de riesgo. También tiene en cuenta la volatilidad de un determinado valor en relación con el mercado.Leer más. El primer cálculo tiene como objetivo calcular la prima sobre el mercado, que generalmente se toma como un índice de mercado como el S&P 500 o el Dow Jones. Esto se consigue restando la rentabilidad de una inversión sin riesgo a la rentabilidad probable de una inversión similar en un índice de mercado específico.

La prima de riesgo de una acción mediante el CAPM pretende ayudar a entender qué tipo de rendimientos adicionales se pueden obtener con la inversión en una acción específica utilizando el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM). La prima de riesgo de una inversión específica utilizando el CAPM es beta veces la diferencia entre los rendimientos de una inversión de mercado y los rendimientos de una inversión sin riesgo.

Fórmula de la prima de riesgo

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Una prima de riesgo es el rendimiento que se espera que produzca un activo por encima de la tasa de rendimiento sin riesgo. La prima de riesgo de un activo es una forma de compensación para los inversores. Representa el pago a los inversores por tolerar el riesgo adicional de una determinada inversión respecto a la de un activo sin riesgo.

Por ejemplo, los bonos de alta calidad emitidos por empresas establecidas que obtienen grandes beneficios suelen tener poco riesgo de impago. Por lo tanto, estos bonos pagan un tipo de interés más bajo que los bonos emitidos por empresas menos consolidadas con una rentabilidad incierta y un mayor riesgo de impago. Los tipos de interés más altos que deben pagar estas empresas menos consolidadas es la forma en que se compensa a los inversores por su mayor tolerancia al riesgo.

Símbolo de la prima de riesgo de mercado

La prima de riesgo de mercado se define como la diferencia entre la rentabilidad esperada de una cartera de mercado y el tipo sin riesgo. La prima de riesgo de mercado que obtenemos es igual a la pendiente de la línea de mercado de valores (SML), una representación gráfica del modelo de valoración de activos de capital (CAPM). El CAPM se utiliza para calcular cuánto obtendremos en las inversiones en acciones, que es el elemento más importante de la teoría moderna de la cartera y la valoración del flujo de caja descontado también.

La prima de riesgo del mercado y la prima de riesgo de la renta variable son diferentes en sí mismas en términos de alcance y concepto. Tomemos el ejemplo de la prima de riesgo de la renta variable, que se considera un tipo de vehículo de inversión.

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La prima de riesgo del mercado es ampliamente utilizada por los analistas e inversores para calcular la tasa de rendimiento aceptable que es la parte del modelo de valoración de activos de capital (CAPM). En el centro del CAPM está el concepto de riesgo (Volatilidad de los rendimientos) y recompensa (tasa de rendimiento). Los inversores esperan obtener el máximo rendimiento de su inversión con la menor volatilidad posible.